Prix options Européennes dans le modèle "Shifted LogNormal"

Modèle Shifted LogNormal :

Source - (Interest Rates Lecture 2 Notes).

Priceur

Spot S
Strike K
Maturité T
Paramètre a
Paramètre b

  Call Put
Prix
Volatilité implicite

Dernière mise à jour : 14/11/2011